民革中央提案建议设立金融风险管理与压力测试中心

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本报记者左永刚

5月19日，《证券日报》记者获悉，中国革命委员会中央委员会向中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第三次会议提出建议，建立国家级金融风险管理和压力测试中心，科学衡量不同经济情景下金融体系的稳健性和抵御外部冲击的能力，建立预测和预警机制，形成有效的应对方案。

自2008年全球金融危机以来，为了增强金融机构运行的稳定性，各国监管当局普遍加强了金融监管。通过压力测试研究大型金融机构在极端情景下的风险抵御能力，已经成为各国监管当局关注的焦点。目前，中国银行业和保险业也将压力测试作为日常管理的一部分，并根据测试结果定期形成风险管理报告。

金融机构的压力测试仍处于初级阶段

《关于建立金融风险管理和压力测试中心的议案》认为，我国金融机构压力测试仍处于起步阶段，在以下几个方面还存在不足:一是压力测试缺乏对风险相关性的考虑。中国银行业和保险业的压力测试主要集中在三类风险上:信用风险、市场风险和流动性风险，不同产品的风险测试是分开进行的，没有考虑不同产品和风险之间的相关性。在压力测试过程中，由于忽略了不同风险因素之间的联系效应，总体风险可能被低估。宝商银行和金州银行的事件也充分表明，不同风险的叠加是实际操作风险的关键。

其次，压力测试过程缺乏动态性。我国银行业的压力测试仅限于静态压力测试，即只测试银行业在某一时间点的风险评估或资本充足率，没有考虑风险的累积恶化过程，难以真实反映金融机构抵御风险的能力。

第三，压力测试场景的选择非常有限。根据不同的风险，中国银行业和保险业在压力测试中只对特定风险采取有限的压力情景，影响了测试结果的有效性。事实上，金融机构未来面临的风险因素的演变路径是不确定的，很难通过几个具体的情景来描述。

第四，压力测试机构的范围不够广。随着金融业的创新和发展，地方金融机构、互联网金融、数字金融机构等形式层出不穷，给金融业的发展带来了新的风险。现有的监管体系缺乏对这些机构的压力测试，导致一些企业缺乏风险意识和风险防范能力。

建立金融风险管理和压力测试中心

随着中国的全面开放，一些国家的货币政策和财政政策的调整产生了风险溢出效应，这可能对中国的金融安全产生外部影响。上述建议认为，加强和优化压力测试机制，对我国现阶段防范金融系统性风险具有重要意义。因此，提出以下建议:

首先，在国家层面建立金融风险管理和压力测试中心。科学衡量不同经济情景下金融体系的稳定性和抵御外部冲击的能力，建立预测预警机制，形成有效的应对方案。包括:压力测试国际货币政策调整、汇率变动、经贸摩擦等外部环境的影响，为人民币国际化和资本开放提供决策依据；分析国内生产总值增长率、就业率、利率和消费价格指数等宏观经济因素的不利情景，构建模拟压力情景，检验金融体系的风险承受能力；我们将会同监管部门建立金融机构内部风险监控框架，测试分析金融机构内部流程合规性和业务模式稳健性，调查发现各种潜在风险，督促提升风险敏感度和管理意识。对金融监管的节奏和力度进行压力测试，了解加强监管可能带来的后果。

二是完善压力测试基础设施，储备压力测试人才。完善压力测试的宏观和行业数据收集，建立适合中国国情的压力测试模型。根据不同金融实体的发展规律、特点和风险状况，构建不同的压力测试模型，并定期对压力测试模型进行测试和调整。加快国内压力测试人力资源配置和组织保障建设，为我国金融机构压力测试工作培养和储备人才。

第三，扩大接受压力测试的金融机构的范围。除优化银行业和保险业压力测试外，建议扩大压力测试涵盖的金融机构主体，包括证券业、私募、地方金融机构、互联网金融、支付结算等。，并对其资本、流动性和风险指标做出一些特殊的监管要求。

(张明福主编)

来源：央视线