量化云吴超：为投资者提供多品种、平台化的量化投资交易工具

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阿尔法戈对中国棋手柯杰的完美胜利表明，人工智能在棋盘游戏中的优势是无可争议的；另一方面，人工智能与投资领域的结合正在悄然到来。

与传统投资相比，人工智能投资具有明显的优势。人工智能不受情感、心理等复杂情感的干扰，在很大程度上避免了人为原因造成的利益冲突，逻辑推理优于人类；此外，人工智能具有无与伦比的能力，如大数据分析、财务模型构建、资产分配算法和动态风险监控。

经过近十年的发展，国外智能投资市场已经初具规模，以财富前沿和改善为代表的新兴智能投资公司的管理规模已达数十亿美元。随着欧美的蓬勃发展，国内的精明投资开始紧随其后，并开始陆续铺开。

看到国内市场的巨大需求，量化云创始人吴超带领高盛、摩根大通、ibm、恒基地产、华为、新世界等上市公司的高管和技术专家组成团队，以“打造中国最全面的智能量化策略交易系统平台”为使命，经过不懈努力，独立开发了终极智能量化策略交易平台——成交量黄金(Volume Gold)。该产品支持多资产、多策略混合研究，为量化客户提供从策略开发、回溯测试分析、交易部署的一站式服务，是投资者进行专业量化投资的全方位平台。

核心产品的数量大放异彩

2017年，管理资金超过5万亿美元的资产管理公司贝莱德计划大幅减少依赖人工主动选股的部门，引进相关量化人才；微软人工智能首席科学家李征透露，他已经离开微软，加入美国基金公司citadel，担任首席人工智能官。种种迹象表明，人工智能的触角已经延伸到专业能力强的投资领域。

早在2008年，时任一家顶级国际投资银行高级交易分析师的吴超(Wu Chao)就召集了三位印度同事开发量化策略，系统地整合了多年积累的金融投资经验，并将投资逻辑用代码编写成自动交易程序，推动了金融与技术的最终融合，智能投资策略就从这里开始。

十多年来，通过量化投资的成果，吴超在内部被提升为中国区副总裁。同时，吴超和他的团队在实战环境中不断优化和升级智能量化策略系统，最终在2017年2月带领核心团队建立了量化云。经过不断的改进和完善，其原有的智能定量策略系统最终形成了“计量黄金”的核心产品，在股票、期货、外汇和贵金属等金融市场上大放异彩。

据了解，黄金计量系统有三个模块:策略开发、回溯测试分析和交易部署，可以实现定量动能的全覆盖。具体来说，黄金计量系统是零阈值引导的策略生成，它支持基于python的高效策略开发和基于c++的高性能策略开发。这样一个开放、快速的开发平台容易学习，适合不同背景的投资者。

在回溯测试模块方面。gold measurement平台提供了一个高效、快速、准确、有效的回溯测试环境，以及多维度的策略性能评估，方便用户随时检查和修改策略。值得一提的是，其云回溯测试和可视化参数优化对低频和高频数据源进行了大量严格细致的清理，使投资者能够在更高质量的数据上回溯测试其投资策略，最终为企业投资提供更好的帮助。

在交易部署方面，除了支持多市场、多账户、多策略交易外，MetroGold还有一个专业级别的独立部署交易模块，支持windows和linux部署。分布式系统级风险控制和应用监控为账户风险控制增加了一个障碍。

“黄金计量系统是为那些没有编程经验的人设计的，他们将在通过非常短的课程学习后使用这套工具。这些战略规划模板可以在长期市场交易过程中获得相对稳定的回报。投资者可以直接打一个、两个或三个电话。通话完成后，将自动生成一个新的交易模型，该模型可以对接他的交易账户，实现全自动交易和全自动风险控制。”定量云的创始人吴超生动地说明了这一点。

中国最全面的量化战略体系平台

在吴超的领导下，经过十年的不断探索和完善，定量云在股票、期货、外汇、贵金属等领域取得了一定的成绩。，收入稳定、突出，并获得国家相关知识产权。

据了解，定量云的内部和外部三种期货策略各有特点。其中，硬币收集器策略实时计算CICC上市的两种国债期货价格隐含的收益率差，并通过噪声分析捕捉价格的异常点，进行套利交易，获得短期不合理市场定价带来的低风险收益。

存箱策略监控相关性强的期货品种对，基于残差分析捕捉价格异常，进行套利交易，获得短期不合理市场定价带来的低风险收益。主要经营产业链上下游商品，如有色金属、黑色金属、化工和石油开采。

成对交易策略自动扫描内、外板块的所有商品期货和指数期货，找到一对相关率超过90%的产品，或者三个产品形成三角关系。目的是为了最大程度地消除这种趋势，从而使两对或三角形之间的价差能够稳定地移动到平行振荡的空，然后是here/きだだ

定量云也有三种内外期货+外汇策略，即复合周期策略、趋势通道策略和高频交易策略。

在股票市场上，定量云的五种股票策略可以携带100万资金，最大携带资金可达10亿。其策略包括:资本跟随策略的第一阶段和第二阶段策略、上市公司行为分析策略、主要行为分析策略和日内趋势交易t+0策略。

其中，基金跟进策略一期和二期策略利用深交所的数据对单只股票进行分析，根据大单委托和撤回的数量和频率判断大单的介入情况和目的，根据大单筹资或并购的基本流程，通过机器学习判断单只股票价格的现阶段，进而决定买卖。

上市公司行为分析策略实时扫描所有a股上市公司的信息，通过量化知识图谱的基本原理计算上升概率，通过高概率交易股票获利。

主力行为分析策略通过系统自动对全市股票进行标注和分类，并通过交易高频数据交易、交易委托和量价关系计算主力意图。

日内趋势交易t+0策略自动识别股票的日内k线系统，确认三种趋势:上涨、下跌或横盘，通过日内价格分散分布图和密集交易区等重要指标找到买卖点，将资金分成2-10等份，分别进行高抛和低吸，目的是吃掉一只股票当天的所有波动区间。

此外，Quantitative Cloud还有一个外汇策略，比如新闻交易，根据重要经济数据的发布时间提前30秒做双向未决订单，让市场可以选择自己的运行模式。交易的一方继续根据动量增加头寸，并进行跟进和获利。

上述多达12个高级定量策略具有广泛的市场覆盖面、很强的普遍性、突出的有效性和稳定的盈利能力，夏普比率高于3: 1。

值得一提的是，除了黄金计量系统，还有一个利润计量系统，它有三个显著的特点:一站式交易终端、系统级风险控制功能和灵活的子策略。目前，它正在被许多基金公司使用，并取得了良好的反应。

“我们的最终目标是让投资者只需登录量化云网站，点击鼠标即可完成一键式定制的个性化量化策略。同时，这些策略覆盖了整个市场，资产目标已经完成，投资者只需点击一下鼠标就可以进行交易。”定量云的创始人吴超说:“可以说，定量云实现了从选择策略到交易顺序的一个完整的闭环。”

来源：央视线