百亿元级量化私募基金已有6家 超级计算机现身 算力效果“非常直观”

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超级计算机“萤火虫一号”相当于4万台个人电脑的计算能力

我们的记者王宁

数十亿私人股本投资基金的格局再次发生了变化。《证券报》记者近日获悉，截至目前，中国共有41只管理规模超过100亿元的私募股权投资基金，其中4月份新增了一只量化私募股权基金，这也是第六只管理规模超过100亿元的量化私募股权基金。

今年以来，由于a股市场的波动，数百亿只私募股权基金的回报率并不稳定，但数百亿只量化私募股权基金保持了稳定增长。截至4月底，在八种有统计数据的策略中，量化私募的回报率排名第一。最先涉足量化领域的中国公司——幻方量化(公司名为“浙江九章资产管理有限公司”)最近宣布，它已经建立了一台超级计算机，覆盖的面积相当于一个篮球场。

魔方量化首席执行官陆正哲在接受《证券日报》采访时表示，该公司推出的超级计算机是自己制造的，是私募行业推出的第一台。它于今年3月正式推出。

定量私人股本收益率处于前列

业内人士指出，年内全球资本市场“黑天鹅”事件频繁发生，不确定因素的叠加促使股票、大宗商品、债券和汇率市场大幅波动。在不确定性中寻求确定性已成为投资者的一致目标。就目前的机构投资状况而言，量化私募将成为今年最大的赢家。

据私募网络统计，今年第一季度统计的2620笔量化私募总收入为2.75%，其中正收益产品占62.98%，而同期13611笔主观基金总收入为-0.92%，正收益产品占50.86%。将两个数据进行比较，发现量化策略的性能明显优越。截至4月末，魔术广场量化的总收益为7.90%，凌俊投资收益为9.29%，罗明投资收益为8.67%，九坤收益为6.22%。

私募网络未来之星基金经理胡博在接受《证券日报》采访时表示，量化策略的实质是智力和计算能力的乘积效应，其中计算能力非常重要。“空未来的量化私募发展是巨大的。一方面，定向增发具有一定的明星效应；另一方面，一些新星将在一些细分的次战略领域崛起。”

厚石天成投资董事长侯向《证券日报》表示，作为量化私募的一员，他由衷地高兴看到同行们在人工智能投资方面取得了显著的进步。近年来，随着量化投资的兴起，特别是人工智能在投资领域的应用，许多传统投资者都在担心:资本市场会被量化投资完全取代吗？

私募超级计算机首次亮相

谈到量化私募，魔方量化是一个早期的私募，该公司成立于2015年。

幻方量化相关人士告诉《证券日报》记者，该公司推出的超级计算机“萤火虫一号”实际上早在去年就已经成立。它占地相当于一个篮球场，消耗400千瓦。它由存储集群和计算集群组成。；计算集群配备了1100个高端显卡，每秒可执行1.84亿次浮点运算，相当于4万台个人电脑的计算能力。

陆正哲说:“过去，用电脑运行一个投资策略非常慢，最长的时间需要几个月。不过，《萤火虫1号》今年3月推出后，已经运行了两个月，计算效果非常直观。”

如何解释这种“视觉效果”？例如，陆正哲说:过去用电脑运行一个模型需要几个月，但现在可能只需要几天。据了解，魔方量化目前的管理规模超过200亿元，公司拥有一支130人的团队，其中一半以上是科技领域的人员，包括算法工程师、数据工程师、数学家、数理统计等。，计算机软硬件人才也正在招聘。

侯告诉记者，虽然教科书中没有统一的量化投资定义，但量化模型和程序模型发出信号指导交易的所有方式都统称为量化投资，它们对应的方式都是主观投资。定量投资一般分为基本面、技术面、ai和日内高频等。超级计算机属于人工智能定量策略，它主要是通过优秀的模型、算法和程序。这种策略高度依赖于开发者的智慧和计算机的计算能力，这也是未来量化投资的发展方向之一。

来源：央视线