科创板股票异常交易实时监控细则速递（上）

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编者按:为维护科技股交易秩序，保护投资者合法权益，防范交易风险，上海证券交易所制定了《科技股异常交易实时监控细则》(以下简称《细则》)。本期由中国证监会投资者保护局和上海证券交易所联合设立的“走近科技，与我同行”栏目，将介绍科技股异常交易实时监控的相关规定。

1.上海证券交易所如何对科技股交易实施自律管理？

为维护科技板块股票交易秩序，保护投资者合法权益，上海证券交易所对科技板块股票交易实施实时监控和自律管理，对违反本细则规定的投资者和证券公司采取相应监管措施或纪律处分。涉嫌内幕交易、操纵市场等违法行为的，报中国证监会依法查处。

2.什么情况会被认定为科技股盘中异常波动？

根据《规则》，在科技板块的股票竞价交易中，日内交易的异常波动包括以下几个方面:

首先，与当日开盘价相比，无限价股票的盘中交易价格首次上涨或下跌30%以上；

二是无限价股票当日交易价格首次上涨或下跌超过当日开盘价60%；

第三，中国证监会或上海证券交易所认定的其他异常日内波动情况。

提示投资者科技股盘中出现异常波动，上海证券交易所将暂停盘中交易。

3.在科技股交易期间，上海证券交易所如何暂停交易？

科技板块的股票竞价交易出现了异常的日内波动。上海证券交易所根据本规则实施临时停牌时，应当遵守以下规定:

首先，单次会议的临时暂停时间为10分钟；

第二，如果停牌时间超过14: 57，当天14: 57复牌；

例如，一只科技股从14: 50开始暂停交易。如果持续10分钟，临时暂停时间超过14: 57，所以将在14: 57恢复交易。

第三，在暂停交易期间，你可以继续申报，或取消申报。当恢复交易时，接受的申报将通过电话拍卖进行匹配。

4.哪个科技局的股票竞价交易是异常波动的？

在科技板块的股票竞价交易中，以下情况属于异常波动:

一是连续三个交易日日收盘价的偏差值达到30%；

二是中国证监会或上海证券交易所认定的其他异常波动情况。

出现上述异常波动时，本所将公布股票交易异常波动期间累计买入卖出金额最大的五家成员营业部的名称及其买入卖出金额。投资者可以访问上海证券交易所的网站。异常波动指数自上海证券交易所公告之日起重新计算。

5.哪个科技股板块的竞价交易出现了严重的异常波动？

科技局股票竞价交易出现下列情况之一，属于严重异常波动:

第一，在连续10个交易日中，同方向出现三次异常波动；

二是连续10个交易日日收盘价的偏差值达到+100%(-50%)；

三是连续30个交易日日收盘价的偏差值达到+200%(-70%)；

四是中国证监会或上海证券交易所认定为严重异常波动的其他情形。

科技股交易出现严重异常波动时，本所将公布投资者在严重异常波动期间的分类交易统计数据。科技股交易出现各种严重异常波动的情况，上海证券交易所应当一并公告。严重异常波动指数自上海证券交易所公告之日起重新计算。

无限价的股票不计入异常波动和严重异常波动指标的计算。

此外，上海证券交易所可以根据市场情况调整异常波动和严重异常波动的识别标准。

6.投资者实施的哪些科技股交易行为会被认定为异常交易行为？

投资者参与科技股交易应遵守法律法规、上海证券交易所业务规则和证券交易委托协议的约定，不得实施影响股票交易正常秩序的异常交易行为。根据《细则》，科技股的异常交易行为包括以下几种类型:

第一，虚假申报诱使或误导其他投资者的交易决策；

二是抬高和压低，导致股票交易价格大幅上涨(下跌)；

第三是维持股票交易价格或交易量；

四是相互买卖或交易，影响股票的交易价格或交易量；

五是波动严重的股票申报率异常；

六是其他违反法律法规或上海证券交易所业务规则的异常交易行为。

7.上海证券交易所如何识别科技股的异常交易行为？

上海证券交易所根据《细则》规定的异常交易行为类型，通过定性和定量分析，结合申报数量和频率、股票交易规模、市场份额、价格波动、股票基本面、上市公司主要信息和整体市场趋势，识别投资者的异常交易行为。

如果投资者的科技股交易行为未达到相关监控指标，但接近该指标并多次执行，上海证券交易所可以将其认定为相应类型的异常交易行为。此外，上海证券交易所可以根据市场情况调整科技股异常交易行为的监测标准。

8.识别异常交易行为时，如何计算可疑关联账户的相关指标？

投资者以自身名义开立或实际控制的单个或多个普通证券账户、信用证券账户和其他涉嫌关联的证券账户(组)的申报金额、数量、数量和比例在认定投资者异常交易行为时一并计算。

9.如果投资者在买卖双方都申报或交易了科技股，如何计算异常交易行为的监控指标？

如果投资者同时在买卖两个方向申报或交易科技股，则按单个方向计算整个市场的相关申报数量、申报金额、交易数量、交易金额和申报总金额。

来源：央视线